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bchen · 2024年07月17日
为什么在计算performance based fee 时候用的active return 是excess return 不是alpha？ excess return 包括了一些对长期rewarded factor 的权重和benchmark 不一样，这一部分为什么也要算在给基金经理的奖励里面？
吴昊_品职助教 · 2024年07月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
不同学科之间，作者不一样，选取的参考书不一样，侧重点也不一样，所以不用混在一起。
在Trading中计算绩效奖，relative retun（active return）就是拿着total return扣减掉benchmark即可，不需要像equity中，将active return拆分得那么细。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
