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zhangzewei · 2024年07月17日

外汇头寸rebalance 计算



关于选汇率我会了,但想问一下课后习题和2024mockA1 Q10 B 计算不一样啊

课后题要先平仓那样算 因为问的是net cash flow?

mock直接针对变化量算 是因为问的不是net amount?

1 个答案
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pzqa27 · 2024年07月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里管理外汇风险有2种方法,第一是签一份长期合约,然后对增值或者减值部分不断rebalance,第二是签订一份反向合约平仓原来的短期合约,然后签一份新的短期合约。

课后题的方法是第二种,先平仓,再开仓。而mock题目明确指出起初签订的合约是6个月的,不是一个短期合约,它cover了整个投资期。因此就不是第二种方法,而是第一种针对变化部分进行rebalance。

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