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KellyBai · 2018年09月04日

问一道题：NO.PZ2016082401000050

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

老师好，请问期初的本金差额不算收益吗？

最开始X 给Y 100 mil euro， 145 mil USD

收到 150 mil USD。 5 mil的收益不正是因currency swap contract而获得的吗？ 

多谢！


问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月04日

您好，题目中计算Swap价值的时刻并不是0时刻，这个本金的交换是发生在0时刻的，如果假设计算的时刻是0时刻，那也根本没有必要计算，因为0时刻swap的价值必然等于0

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我这道题做对了，但求出的答案是6.5,就选了一个接近的答案c，看答案发现是因为自己只算了一期的利息和本金，但答案的coupon计算了两次，想问一下老师为什么？因为题干没说有多少期啊

2019-04-04 22:49 1 · 回答

     能不能详细讲一下求解过程

2019-03-03 10:39 2 · 回答

     老师您好，我有点不太懂问题的最后一句话，可以帮我翻译一下吗？

2018-10-28 11:32 1 · 回答

     答案里的74是啥玩意，，，

2018-10-07 16:46 1 · 回答