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Frankkk · 2024年07月16日

关于可转债套利的理解

可转债套利指的是long convertible bond+short stock,而convertible bond本身就相当于long bond+long call on stock,想通过类似option的图形的帮助记忆,converible bond和可转债套利这两个东西分别的图形是什么样的?(横轴是stock price,纵轴是profit)


另外经典题3.3题,通过计算帮助理解了可转债套利的profit是个固定值,那如果当前股票价格还不到conversion price呢?profit还是固定值吗?就是可转债套利策略本身到底是想干什么?只是利用可转债的call比pure call便宜吗?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2024年07月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


可转债套利指的是long convertible bond+short stock,而convertible bond本身就相当于long bond+long call on stock,想通过类似option的图形的帮助记忆,converible bond和可转债套利这两个东西分别的图形是什么样的?(横轴是stock price,纵轴是profit)——???CB就是可转债啊


另外经典题3.3题,通过计算帮助理解了可转债套利的profit是个固定值,那如果当前股票价格还不到conversion price呢?profit还是固定值吗?就是可转债套利策略本身到底是想干什么?只是利用可转债的call比pure call便宜吗——是的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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