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必过之 · 2024年07月16日

这道题直接算forward rateF2,2也刚好是6.53%,是巧合吗?

 10:26 (1.5X) 




2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年07月17日

对的,逻辑是这样的: 买入价等于X=100/(1+4年收益率)^4=100/(1+4.75%)^4

卖出价等于Y=100/(1+2年收益率)^2=100/(1+3%)^2

那么最终的收益率怎么算:(Y/X)^0.5 -1

展开看一下:看得到的结果是[(1+4.75%)^4 /(1+3%)^2 ]^0.5 -1

是不是很眼熟,这就是计算forward 22的计算式子。

品职答疑小助手雍 · 2024年07月16日

同学你好,不是巧合,概念上也是一致的,forward22对应的就是未来3、4两年的利率(收益率)。

必过之 · 2024年07月17日

也就是说我用骑乘策略投资2年,实际获取的是卖出日开始的2年收益率是吗

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