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助教你好：
这道题的two months就算长期了吗？有的题目说two months是短期。calendar spread里长短期应该怎么判断？
我以为two months是短期，短期波动大，long短期+short长期，是short calendar spread，选C。
谢谢。
pzqa27 · 2024年07月16日
嗨，爱思考的PZer你好：
long calendar spread的策略它是由long 长期的call short 短期的call，这样的策略在短期市场比较稳定的情况下会盈利。根据这个策略的图像，我们不难看出short的期权是没有任何时间价值的，它是一条折线。对于期权这种金融产品而言，2个月的时间不算短期，比如现有的沪深300ETF期权，目前有的投资期是当月、下月及随后两个季月。 一般而言当月的期权可以算短期，2个月的期权不算短期了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！