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西红柿面 · 2024年07月15日
09:37 (2X)这里为什么不用考虑每一个关键利率点的权重呢？就是按照这个公式去加上每一个关键利率点占整体Portfolio的权重呢？
吴昊_品职助教 · 2024年07月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目中给出的D1、D5和D10就已经是key rate duration了，已经将权重的考量包含在内了。
所以直接列式：△P/P= -KRD1×△y -KRD5×△y - KRD10×△y
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
