开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
齐王木木 · 2024年07月14日
10:24 (2X)
不是说非benchmark债券要先在benchmark树上加一个spread才能用二叉树来估值吗
那这里他没加spread就用二叉树来估值导致两种方法得到的结果不一样应该也说得通吧？
品职答疑小助手雍 · 2024年07月15日
同学你好，在benchmark bond为基准的spot curve中，如果需要使non-benchmark bond 的计算结果等于市场价格，是需要拿spread进行调整的（不管是spot curve亦或是二叉树）。
不过这题已经明确给出了“假设spot rate计算结果是等于市场价格的”这个条件了，也就意味着不需要这个调整了，那么只能是二叉树弄错了。
