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creatokay · 2018年09月02日

提问 为什么term structure中，Model 1的年化volatility不需折算PZ2016070201000066

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

题号如标题

这道题其实很简单，直接告诉了我们dw；但是问的是1个月之后的new spot rate；可告诉你的volatility是annual啊，为什么不折算成日化volatility？比如volatility*1/250？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月03日

同学你好，dr = σdw，而dw =  ε*根号下t，dω本身已经通过平方根公式转化过σ了

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