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KellyBai · 2018年09月02日
老师好，请问这里为什么yield beta = 1
明白 delta y = beta * delta y(F), delta y(F) 被削掉了， beta 应该是cash 的beta？ 那不应该
等于0 吗？
谢谢
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月02日
这里不是cash的beta，cash的duration在后面0-6.8这里，是这个0，虽然有的书上认为cash的duration不一定等于0，比如等于0.25，但是一般题目计算都默认为0。这里的yield beta说的是bond future和bond本身的关系，亦即两者收益率变化是相同的，否则两个duration是不能直接联系在一起的。
