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xiaolin · 2024年07月13日

信用风险经典题计算


这里没太明白,这样除出来不应该是1m*LIBOR+9%吗,为什么答案前面是10million

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年07月13日

同学你好,这题里在本金的位置没有用到除法,全程都是加减法的。

总的债券扣除SPE的总收入是100M*(L+1.8%)

这里减去senior的收益90M*(L+1%)

得到的是10M*(L+9%)


只有在最后算那个括号里的超额利率9%的时候用到了除法(100M*1.8%-90M*1%)/ 10M=9%

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