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不减肥会死密哒 · 2018年09月02日

投资风险通关题hedge fund1.4

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
为什么在预测swiss franc对euro升值的情况下short swiss bond，long italian bond？比如，long Italian bond就是投资Italian bond，收到利息和本金如果未来由于货币贬值不是会亏吗，为什么在知道货币贬值的情况下还要long？
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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月02日

首先题目没有介绍对冲基金的国家背景，所以我们不知道究竟哪个货币是本币还是外币，即便知道了本币和外币最后也未必就一定要求兑换成本币计算收益，所以这个角度不是题目考查的方向。汇率升值通常是由于外资涌入造成货币强势，由于外币涌入市场上的资金比较多，意味着投资需求多了，所以债券的收益率会下调，反之同理，所以才会有这样一个策略。

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     想问下答案中解答的意思是说四个都是可以获得illiquity risk premium,但是coulhave greatest effect，是这样理解吗？

2018-09-25 17:14 2 · 回答

老师，A为什么不对呢

2018-07-30 14:23 1 · 回答