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ALLA · 2017年03月10日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
请教老师,题目给的1,000,000和800,000都是美元,应该不同币种才有必要做currency swap,是否应该一个是美元一个是欧元呢?我理解题目意思是以1,000,000美元换800,000欧元,每季度支付固定的欧元coupon=800,000*5%*90/360,收到浮动的美元coupon,然后求200天时的value?麻烦老师讲解下这题,谢谢!
竹子 · 2017年03月10日
嗯 ,这一题的800,000应为欧元。计算的话应该挺常规的,只要注意浮动端的利率是由上一个coupon payment日所决定的就行。关于计算过程,李老师上课讲得很清楚了,还是需要自己多多练习,我把过程大概写了一下,你看看。最好还是自己动手写。
最后用向上箭头 —向下箭头=1002719-1064688 就可以了
为什么floating si 第三期的coupon不用考虑?
请问这题图怎么画 是200天前的,然后求今天的swvalue
这道题看不懂,这个200ys ago是什么意思?正确的画图应该是怎么样的?