关于IC(Information coefficient) 有个疑问， 在pearson IC中，老师说IC=R^2=rho^2 在IR＝IC*sqrt(BR) *TC中，老师说IC是rho 所以有点矛盾，到底IC是rho^2还是rho?
笛子_品职助教 · 2024年07月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
同学的这个问题超出了CFA的考纲。
CFA并不要求掌握Information coefficient的计算。
同学只需掌握：
1）IC代表基金经理预测的准确性。也就是基金经理的预测收益，与实际收益的关系。
2）IC如果涉及计算，一般会要求计算IR，此时的IC，在考试的时候会直接已知。
如果要计算IC，也是给出IR＝IC*sqrt(BR) *TC的其他所有参数，用这个公式反推IC。
即：IC = IR ÷ （sqrt(BR) *TC）
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！