开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
🍄Kim · 2024年07月11日
2 yr spot rate 1%
4 yr spot rate 2.5%
4 yr forward rate, two yrs from today 3%
the 2 yr forward rate, four years from today is closes to?
吴昊_品职助教 · 2024年07月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
S2=1%，S4=2.5%，这两个是即期利率。
f(2,4)=3%代表两年后的四年期远期利率。求的是f(4,2)，四年后的两年期远期利率。
(1+S2)^2×(1+f(2,4))^4=(1+S4)^4×(1+f(4,2))^2
代入：(1+1%)^2×(1+3%)^4=(1+2.5%)^4×(1+f(4,2))^2，即可求出f(4,2)。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
