Dinny · 2024年07月10日

通过ARCH MODEL 预测风险

请看计算公式 “1.计算......”，等式的左边为“当下的收益率的方差”，最右边括号里面的ηt^2也是”当下的收益率的方差”，那岂不是等式的两边均有“当下的收益率的方差”？？？既然概念一样，那为什么不用相同的符号呢？

添加评论

源_品职助教 · 2024年07月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学理解的很对哈。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

源_品职助教 · 2024年07月10日

嗨，爱思考的PZer你好：

左边西格玛的平方代表是要预计的资产的方差。

右边yita_t是unexpected return，yita_t的平方代表波动但它其实不是收益的方差，只是一个近似表达（可以理解为当天的一个波动），所以这两者还是不一样的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！