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醒仔 · 2024年07月08日

FRM P1- Duration-based Hedge 用Eurodollars做对冲

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老师板书 Nx25，是不是还需要x100？即：Nx25x100；

经典题4.4题，看到老师求解是Nx25x100

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年07月08日

同学你好，这个其实就是量纲的问题了，经典题课里李老师讲的是用duration算，乘以的利率变化是1%。

这题的解析里用的是DV01，即变动1bp，也就是0.01%带来的价格变化。所以就有了100倍的差别。

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