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神仙S · 2017年03月10日

问一道题:NO.PZ2015121801000066 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

http://class.pzacademy.com/img/questions/0d/0d1e5ba199a53d1e7a6a9fbd2f9353a197b2242e174cbf5c6861559aa6692616.explain.png


此题解题思路没有看明白,麻烦展开说一下。谢谢!

1 个答案
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源_品职助教 · 2017年03月10日


同学你可以把ASSET2, ASSET3的初始值看作是6,那么一方变向12时,另一方就变向0,两者反方向变动相同单位(6)。这就是完全负相关的关系。