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deanlian · 2024年07月07日
20:48 (1X)
当H=0的时候，phi=1，但是AR模型成立的田间是phi不等于1.如果等于1就是non stationary。 那这里PACF为什么H还能取到0呢？
品职答疑小助手雍 · 2024年07月07日
同学你好，没太明白你问的点，我说一些结论看能不能解答你的疑惑哈。
AR（1）里，PACF在H小于2的时候意味这yt和yt-1，yt-2还有些相关性，H大于2的时候PACF等于0意味着lag更多的期的时候yt和之前那些项没啥相关性了。
而H=0的时候就变成Yt和Yt自己的相关性了，那必然是1的，不过我们也不用Yt自己来解释自己。
