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Sofia nice · 2024年07月06日

浮动利率债券久期为啥T-t,还要除以T啊？

  1. CFA I
  2. Fixed Income

 09:21 (1.5X) 




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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年07月08日

嗨，努力学习的PZer你好：


除以T就换算成了以期为单位的计数方式。T-t 确实是距离下一个付息日还剩下的天数，T-t 的单位是天，现在我们要转换成以期为单位。T作为一期的话，(T-t)/T就是距离下一个付息日，还剩多少期。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

Sofia nice · 2024年07月19日

可以举个例子吗？

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