Mod Dur=△p/p/△y→ △p=MD×p×△y
这里是不是省略了一个负号：
-1.5×260.5×(-10bps)=1.5×10bps×260.5
- 这里的portfolio BPV如果不乘以1bp或者除以10,000，就是得到portfolio Money duration是吧？
16:45 (2X)
发亮_品职助教 · 2024年07月07日
Mod Dur=△p/p/△y→ △p=MD×p×△y
是的。MD×△y先算债券价格的改变幅度，然后再乘以债券的Value可以算出来债券价格的改变金额：MD×△y×price
这里是不是省略了一个负号：
-1.5×260.5×(-10bps)=1.5×10bps×260.5
是的。两个负号抵消了，这是利率下降10bps哈，这块有一个负号。然后公式duration前还有个负号，两个抵消了
这里的portfolio BPV如果不乘以1bp或者除以10,000，就是得到portfolio Money duration是吧？
是的。
BPV = Money duration × 0.0001，就是money duration乘以1bp可以得到BPV