风险

嗨，从没放弃的小努力你好：

“即使是这个公式也要用AB之间的相关系数”，不需要用到相关系数呀，题目当中已经给了βA是0.5，βB是2，RM的标准差是0.2，方差是0.2的平方，乘在一起就可以了。

这个公式是可以通过CAPM推导出来的，至于推导过程感觉没必要掌握，这个公式确实比较少考察到，但是在这道题当中如果不用这个公式算不出协方差。

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即使是这个公式也要用AB之间的相关系数，不是很懂这里的计算过程

嗨，爱思考的PZer你好：

是用这个公式进行计算的：

协方差衡量的是两只股票的收益之间的共同变化程度。在这个公式中，通过贝塔系数和市场收益率的方差来计算两只股票之间由于市场因素引起的协方差。

这个公式基于CAPM理论，假设股票的收益由市场收益率和股票特有的误差项组成。因此，协方差只考虑市场部分的共同变化。

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