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bchen · 2024年07月03日
假如是long straddle的话， 光看图形是v 字形，右边是+1 delta，左边是-1 delta。 但我们背后是因为long call 和long put 所以是zero delta。 所以是不是从光图形是没法看出来是zero delta的？谢谢
说错了是vega，不是gamma 谢谢
pzqa27 · 2024年07月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
我看了下讲义，原文写的是当目前的股价在执行价格附近的时候，straddle的delta是0，也就是说刚好在拐点的时候，delta是0。如果考虑期权的时间价值的话，那么straddle的V型会变得更圆滑一些，这样在at the money处切线的斜率为0，这样也能从图像上看出来。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
