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lea · 2024年07月02日

密钥配套练习里的一个问题

如图,能麻烦解释一下这道题的,1. 考点? 2. 答案解析是什么意思?



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年07月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


1. 考点?

考点是:增加风险,并不一定增加收益。

具体考点如下:也是基础讲义的256页。




2. 答案解析是什么意思?

夏普比率衡量的是,收益与风险的关系。

如果风险增加了,却不能带来收益,会使夏普比率急速下降。

然后这里给出了一个具体的例题计算(基础讲义257页)


例题中,如果没有杠杆,20%标准差,可以获得10%的收益率。

如果杠杆3倍,2%的融资成本计算,20%的标准差,只能获得8%的利润。

由此可见,杠杆加上去了,风险增加了,但收益反而比没有杠杆的时候,还低。


这个知识点内容相对复杂一些。

不知以上简单讲解,同学是否理解。

如果仍有不理解的地方,也可以听一听基础讲义的对应视频内容,李老师会有更详细的解释。

如果听完视频后,依然有不理解的地方,也欢迎随时提问。

祝学习顺利,逢考必过~



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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