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ciaoyy · 2018年08月29日
为什么说欧式看跌期权theta会>0，视频说“因为希望提前行权，passage of time越长，离到期日越近越好”，不是很明白，因为同样的美式期权在提前行权时并不是距离到期日越近越好呀，θ仍然<0。
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月30日
theta表达的是到期时间对期权价值的影响，通常情况到期时间越长，时间价值越大对期权越有利，所以theta一般是negative的，亦即经历过的时间越长，到期时间越临近，期权越不值钱。欧式期权由于只能到期行权，当期权持有人希望立刻行权时，他无法行权，因而希望到期日赶紧到来，所以此时到期日越短反而对他而言是越有利的，因而theta就是positive的，美式期权由于随时可以行权就不存在等待这个说法了。
