为什么在三角套利里可以直接用乘小除大的口诀，但是在算mark to market value时要先判断forward是买还是卖，再确定反向对冲合约用的是即期汇率的bid还是ask的值呢？有点搞混了，希望可以获得解答。
笛子_品职助教 · 2024年06月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学可以看一下三角套利口诀的原理，也就是这个口诀的推导过程。
三角套汇的中间过程中，也和mark to market value一样，需要先判断买卖方向，再确定是用ask还是bid。
买入based currency，用ask价格。卖出based currency，用bid价格。
只不过三角套汇利，把这整个过程，总结出最终的结论，即：
相乘同边，相除对角。（乘小除大）。
一个口诀推理过程（通过买卖方向，来确定是用ask还是bid）。
一个是最终口诀（相乘同边，相除对角，乘小除大），口诀推好了，同学可以直接用来解题。
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