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robin · 2018年08月29日

问一道题:NO.PZ2018062006000003 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


为什么不选B呢,用15 December 的Libor去计算?

1 个答案
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V哥_品职助教 · 2018年08月30日

6月15日的6个月期libor cover 6月15日至12月15日,在12月15日支付利息
同理,12月15日的6个月期libor cover 12月15日至下一年的6月15日,在下一年6月15日支付利息

这个知识点在基础课程里重点强调过多次,请务必认真听课,谢谢。

max · 2019年02月20日

请问bps是什么意思呢

tchen · 2019年04月20日

所以是按照起始日期时的libor计算的对吗

桃子 · 2020年04月04日

请问在哪节课讲的呢?

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NO.PZ2018062006000003问题如下 Alpha Co. issuea five-yesemi-annufloating rate bon The coupon rate is six-month MRR plus 100 bps. The bonmakes interest payments on 15 June an15 cember every year. On 15 June the six-month MRR is 3%, anon 15 cember the six-month MRR is 3.2%. The coupon rate for the interest payment ma on cember 15 shoulclosest to: A.3.2%B.4.2%C.4.0% C is correct.The coupon reset te for the coupon paion 15 cember is 15 June. Therefore, the coupon rate on 15 cember = six month MRR on 15 June + 100 bps=3%+1%=4%.考点浮动利率债券解析现在要我们求的是12月15日支付的利息,而每一期的利息都是由期初利率决定的,所以12月15日的利息是由6月15日的利率确定的,6月15日的六个月MRR是3%,所以我们在3%的基础上加上1% (100bps) 得到4%,故C正确。 您好此題對照 NO.PZ2018062010000001(選擇題),雖然NO.PZ2018062010000001是capital-inxebon但它並沒有用期初利率計算coupon rate以及the first coupon payment想請教助教我的思路哪裡該調整呢?謝謝🙏

2022-11-29 00:18 2 · 回答

NO.PZ2018062006000003 问题如下 Alpha Co. issuea five-yesemi-annufloating rate bon The coupon rate is six-month MRR plus 100 bps. The bonmakes interest payments on 15 June an15 cember every year. On 15 June the six-month MRR is 3%, anon 15 cember the six-month MRR is 3.2%. The coupon rate for the interest payment ma on cember 15 shoulclosest to: A.3.2% B.4.2% C.4.0% C is correct.The coupon reset te for the coupon paion 15 cember is 15 June. Therefore, the coupon rate on 15 cember = six month MRR on 15 June + 100 bps=3%+1%=4%.考点浮动利率债券解析现在要我们求的是12月15日支付的利息,而每一期的利息都是由期初利率决定的,所以12月15日的利息是由6月15日的利率确定的,6月15日的六个月MRR是3%,所以我们在3%的基础上加上1% (100bps) 得到4%,故C正确。 RT

2022-08-18 12:53 1 · 回答

NO.PZ2018062006000003 BPS表示什么?

2021-02-03 20:36 1 · 回答