Dinny · 2024年06月28日

如何match spread risk？

1. CFA III
2. Fixed Income

match sector and quality spread duration contribution

假设投资组合包括三个行业（金融、工业、科技）和三种信用评级（AAA、BBB、BB）。

计算每个行业和信用评级的利差久期。

计算每个行业和信用评级在整体投资组合中的利差久期贡献。

根据目标分布，调整各行业和信用评级的持仓。

请问老师，我这样理解是正确的吗？