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梦梦 · 2024年06月27日
NO.PZ2020021205000003
问题如下：
What is the formula for the risk-neutral probability of an upward movement in the case of a stock paying no dividend?
解释：
It is
p =er△t − du − d\frac{e^{r\triangle t}\;-\;d}{u\;-\;d}u−der△t−d
老师这个问的是upward，如果是downward呢？
品职答疑小助手雍 · 2024年06月27日
同学你好，downward就是1-p。
这个课上也讲过的，真的要注意听课。
梦梦 · 2024年07月02日
好的，在做过很多题目后现在已经理解了，谢谢
