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不减肥会死密哒 · 2018年08月29日

通关题3.2

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
老师上课说算TR用的beta是beta to the index，为什么？我查了书的公式，应该是beta of portfolio
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orange品职答疑助手 · 2018年08月29日

同学你好，公式里的P表示的是well-diversified portfolios，是一个充分分散化的组合。在本题中，index指数就是这样一个用来近似替代充分分散化组合的东西。本题的portfolio是投资经理的投资组合，和公式里的portfolio含义不一样。

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