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Shawnxz · 2024年06月26日
Capital structure arbitrage 资本结构套利
14:26 (2X)Capital structure arbitrage 资本结构套
请问为什么“当价格上涨，Long bond+short stock, 债券凸性，bond的价格涨幅>short stock的下跌，因此是net profit”，股票价格上涨和bond涨幅有什么逻辑关系呢？谢谢
伯恩_品职助教 · 2024年06月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
我没太理解你的问题，是问CB和stock同时涨跌吗？
主要是因为CB中含有call，stock涨了，call的价值也增长了，所以
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
