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Olivia.W🌸 · 2024年06月25日

为什么不是用这个公式计算呀?

NO.PZ2018070201000043

问题如下:

What is the correlation between the two securities if the standard deviation of the portfolio is 27%?

选项:

A.

-1

B.

0

C.

+1

解释:

C is correct.

We can use the method of exclusion to calculate when ρ=1, ω1σ1+ω2σ2=0.4*0.3+0.6*0.25=0.27


为什么不是用这个公式计算呀?

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年06月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


就是用这个公式来计算的。这个公式计算出来的是σ的平方,还需要开根号。只不过当ρ=1的时候,刚好根号开出来是𝜔1𝜎1+𝜔2𝜎2。所以解析里面是简化了一下。


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努力的时光都是限量版,加油!