Kiko_品职助教 · 2024年06月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
根据求组合标准差的公式，资产确定的情况下，两个资产之间的ρ越小，σ越小。ρ最小取-1，此时组合的标准差最小。
所以这道题直接利用计算器求两组资产之间的相关系数就可以了。以A选项资产1 & 资产2的收益率相关性系数计算为例，打开金融计算器：
【2nd】【7】进入data模式，首先清除历史记录【2nd】【CLR WORK】
依次输入两组数据：X01=12【↓】Y01=12【↓】X02=0【↓】Y02=6【↓】X03=6【↓】Y03=0【↓】；
[2nd][8]进入STAT模式，一直按向下的箭头，直到出现r，r=0.5。说明两组数据的相关性系数=0.5。
同理，可以计算出资产1&资产3收益率的相关性系数为-0.5，资产2&资产3收益率的相关性系数为-1。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！