不懂

嗨，爱思考的PZer你好：

看一下题目本题本币是EUR,外币是USD。因此short forward on EUR/USD，计算roll yield是F-S/S，根据题干中给到的汇率可知，计算roll yield为正数没有问题的，而且注意这就是现在当前的情况。 那看一下题干，题干说的是D同学建议采取trade forward rate bias是想要在正的positive roll yield中获利，也就是从当前这种背景下赚钱。

所以并不是说trade forward rate bias产生了positive roll yield，而是positive roll yield指代了现在的情况，在这种情况下，由于两国利率存在利率差，我们可以采取carry trade也就是trade forward rate bias策略来赚钱。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！