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这边上面的slide讲 cross asset volatility trading的时候，Nikkei 的volatility 比 S&P的小，就要long volatility小的期权，short volatility大的S&P期权，这个可以理解也和derivative里面讲的一致。 但是前面讲volatitliy trading原理的时候，A 和 B的例子，又说，long volatility会上升的 B的期权， short volatility小的 A的。这完全就是相反的两种讲解，所以volatility小的时候，是buy 还是sell？ 谢谢！
