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EmilyZhou · 2024年06月20日

这道为什么百分比要写成0•12 而上一道12%直接代入12？

  1. CFA I
  2. Portfolio

NO.PZ2015121801000042

问题如下：

A portfolio manager creates the following portfolio:

If the covariance of returns between the two securities is -0.0240, the expected standard deviation of the portfolio is closest to:

选项：

A.

2.4%.

B.

7.5%.

C.

9.2%.

解释：

A   is correct.

lσport=w12σ12+w22σ22+2w1w2Cov(R1R2)=(0.3)2(20%)2+(0.7)2(12%)2+2(0.3)(0.7)(−0.0240)=(0.3600%+0.7056%−1.008%)0.5=(0.0576%)0.5=2.4%{l}{\sigma _{port}} = \sqrt {w_1^2\sigma _1^2 + w_2^2\sigma _2^2 + 2{w_1}{w_2}Cov({R_1}{R_2})} \\ = \sqrt {{{(0.3)}^2}{{(20\% )}^2} + {{(0.7)}^2}{{(12\% )}^2} + 2(0.3)(0.7)( - 0.0240)} \\ = {(0.3600\% + 0.7056\% - 1.008\% )^{0.5}} = {(0.0576\% )^{0.5}} = 2.4\%

这道为什么百分比要写成0•12 而上一道12%直接代入12？

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1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年06月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


因为上一道题给的条件是用ρ来计算的标准差的公式，百分号可以约掉，所以可以直接代入12不影响结果。这道题用的公式是cov来计算标准差的，没办法约掉，所以需要带0.12。如果判断不好，建议是都代入0.12来计算。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2015121801000042 问题如下 A portfolio manager creates the following portfolio:If the covarianof returns between the two securities is -0.0240, the expectestanrviation of the portfolio is closest to: A.2.4%. B.7.5%. C.9.2%. is correct.lσport=w12σ12+w22σ22+2w1w2Cov(R1R2)=(0.3)2(20%)2+(0.7)2(12%)2+2(0.3)(0.7)(−0.0240)=(0.3600%+0.7056%−1.008%)0.5=(0.0576%)0.5=2.4%{l}{\sigma _{port}} = \sqrt {w_1^2\sigma _1^2 + w_2^2\sigma _2^2 + 2{w_1}{w_2}Cov({R_1}{R_2})} \\ = \sqrt {{{(0.3)}^2}{{(20\% )}^2} + {{(0.7)}^2}{{(12\% )}^2} + 2(0.3)(0.7)( - 0.0240)} \\ = {(0.3600\% + 0.7056\% - 1.008\% )^{0.5}} = {(0.0576\% )^{0.5}} = 2.4\% lσport​=w12​σ12​+w22​σ22​+2w1​w2​Cov(R1​R2​)​=(0.3)2(20%)2+(0.7)2(12%)2+2(0.3)(0.7)(−0.0240)​=(0.3600%+0.7056%−1.008%)0.5=(0.0576%)0.5=2.4% 能不能把其中的原理一下，谢谢！

2024-04-25 20:55 1 · 回答

    这题2W1W2COV(R1R2)我直接带入得出0.0101.没有转换成百分比形式最后相加，这个为什么最后要转成百分比的形式1.008%？

2019-08-12 23:45 1 · 回答

老师，这个答案有问题吧。难道不是0.0036+0.0071-0.0002 再开平方么

2018-06-25 15:20 1 · 回答

请问求组合方差的公式，cov是可以直接替换corr的对吗？直接带入，不需要转换？    

2018-03-28 11:32 2 · 回答