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jackkk812 · 2024年06月20日

Bootstrapping

Bootstrapping的定义大概是对一个single sample的多次重复抽样,那是不是说Bootstrap sample就要比这个original sample小很多?比如说这道题,这个108 monthly returns是不是就是original sample?如果是,那后文的200次resample是不是都是从这个原先的108 sample重新抽取出来的?



jackkk812 · 2024年06月20日

后文还说每次resample都有108个data points,那不是和original sample大小一样了嘛?那这样的话从original sample无论抽多少次不都是一样的sample吗?求解答~

1 个答案
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品职助教_七七 · 2024年06月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


Bootstrapping是有放回抽样,即使也抽108个数据点,也不是每个数字都去抽一次。有的数字可能被反复抽到,有的数字可能一次都抽不到。即使从original sample(108 monthly returns)里抽四五次各108个样本点,每次抽出来的样本点也都是不一样的,也不会和original sample相同。

所以样本点抽多少都行,resample的大小和original sample不需要有关系,n可以大于、小于或等于108。200个乃至于2000个也都是可以的。


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