问题如下图：但C0不是等于23.07么？这道题正确答案应该是0.42吧
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
orange品职答疑助手 · 2018年08月27日
同学你好，C的价格应该是22.866，这样算出来p的价格是0.21~
中二 · 2018年08月27日
pz2016082403000016这道题，条件和本题一摸一样，但是期权价格答案是23.07，所以做题的时候我直接带的该答案
中二 · 2018年08月27日
顺便这道题，如果不是因为前一道题是call option 而且能求得的话而且答案能选到23.07的话，还不如单独就画一个put option 的二叉树计算，根本用不上P+S=C+K啊，还不容易出错。然后您的答案求标准差干什么？有意义？？
orange品职答疑助手 · 2018年08月28日
同学你好，你说的没错，本题直接用二叉树算put更好。我习惯性地把标准差求出来了，但本题不用求的~ 以及上一题的答案错了，我们会改正，谢谢同学你的指正~
l一直没有明白，这个15%实习相当于给出来的u吗？解答用的是1.15是延续上一个题来算的吗？没懂啊
请问call怎么算的
1. 这道题用put-call parity 和直接一步一步用二叉树折现（老师上课讲的方法/cfa中的方法）算出的结果不一样，二叉树算出来是0.207左右。为什么不一样 应该用哪个2.就算如果用put-call parity，还是一样要算出来call的价格，才能用这个parity的公式。在考试当中，是不是要先算出call的价格，再用这个公式
答案计算的原理是什么？为何会是这种关系？问一道题：NO.PZ2016082403000017 [ FRM I ]