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xrbao · 2018年08月26日

FRM一级金融市场讲义第82页的例题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

II Long 1000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put

这个选项为什么没有基差风险？ long 1000 put 2000 标的物重量都不一样呀

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月26日

您可以看下前两页basis risk的三个来源，有没有提到数量哦，数量不同固然导致无法完美对冲，但这并不属于basis risk的范畴。

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