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下钱的雨 · 2018年08月26日

cal

  1. CFA I
  2. Portfolio
这道题为啥选A 我理解的是，CAL是无风险资产和随便任意的一组有效前沿上的资产组合在一起的。 optimal risky portfolio 是其中一条cal和有效前沿的交点 不太理解这道题的意思，感觉题干和A对不上…
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年08月26日

题干中有个词是“dominant"，也就是最优的CAL，最优就是可以达到的、斜率最大的一条直线，所以是cal与有效前沿的切点，这个切点就是optimal risky portfolio。所以说这条直线是rf与optimal risky portfolio的连线。

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