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Andi120 · 2024年06月19日
这个上面用来比较的为什么是Mac D 而不是modified D？看下面例题（基础班讲义）里面计算capital loss， 也即price risk用的是modified D而不是Mac D呀？
源_品职助教 · 2024年06月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
是这样的同学，这两题都是官方的出处，也都是原版书的写法。
所以我们可以认为在三级CME中对于久期究竟是Mac D 还是modified D，官方是不介意的。只要是久期就行，CME中不做区分。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
