为什么completion poetfolio可以降低tracking error,我不太理解这句话
王暄_品职助教 · 2024年06月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
Completion portfolio 是一种投资策略，通常用于对冲或优化一个已存在的投资组合，以达到特定的投资目标或风险水平。通过构建一个与原始组合相关但方向相反的组合，可以用来对冲原始组合中的某些风险，或是调整组合的整体风险敞口。Completion portfolio的构建旨在调整原始组合的风险敞口，使其更接近于选定的基准（例如标普500）。通过增加或减少某些资产类别的权重，可以更有效地模拟基准的表现，从而减少跟踪误差。
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