老师好，听课的时候总以为明白了，但是通过题目才发现还有些关键的地方并没有搞懂。1、比如蓝色框里为什么是T+0.25？结合右侧的图，是想说欧洲美元期货是T到期，但是FRA是T+90到期？为什么公式就定死90天呢？FRA不可以是T+180，T+270，等等？
2、蓝色的线，括号里，so that也说了underlying rate lasts form T years to T+0.25，为什么就不能是0.75，或者别的数？forward rate到底由futures （欧洲美元期货）得到的是什么？
3、结合这道题，forward rate 为什么求的是第三年往后推0.25年的forward利率？为什么求的不是3年期欧洲美元期货对应的3年期FRA的利率？
听课件，我一直以为 欧洲美元期货调整的就是同期限的FRA利率，比如3个月的欧洲美元期货用调整公式计算的是FRA的3个月远期利率合约的利率，但现在发现我想的不对
