问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
请教下，答案是不是错了？期限越长的cunrrency swap的exposure越大才对啊，答案解释也是这样的。
orange品职答疑助手 · 2018年08月26日
同学你好，我们讨论了一下，所以回复得迟了些。本题答案有误，还是按照讲义上的知识点来，也就是越靠近maturity，currency swap的exposure越大。
对于本题，首先potential credit exposure这个概念比较怪，FRM原版书、notes中都只有potential future exposure即PFE，外网上也没有多少这个概念。第二，答案解析中remaining maturitirs越长它的exposure越大，这个结论我们之前也没见过。
我们会修改本题，将potential credit exposure改成PFE，然后修改答案解析和答案至与FRM考纲以及品职讲义一致。谢谢同学你的指正。