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Fire · 2024年06月14日

这题问的是gain，答案是计算的 value，因为波动率互换的初始成本是0吗？

  1. CFA III
  2. Derivative



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1 个答案

pzqa31 · 2024年06月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


forward的value就是profit,因为不像期权有期权费，同学这样理解也没有问题。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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