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十六岁的烟火 · 2018年08月25日

关于莫顿模型的EL和LGD计算

  1. FRM II
LGD=EL/PD 这里的EL从put option角度计算 而EL计算时，从F-V，求期望角度计算。 感觉各种EL，已经懵了。老师能解释一下为什么吗？或者列个所有算EL的公式。
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月25日

本质上EL的公式都是一样的啊，F*PD是违约损失的金额，V*后面一长串是破产后能够受偿的金额，表达的即是LGD，只不过换了个形式。整体思路都是违约期望损失是多少，期望收回的价值是多少，两者做差。

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