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ciaoyy · 2018年08月25日

问一道题：NO.PZ2016082403000018

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


确认一下u与πu的公式中的T的区别：

1.u=e^(σ*根号T)，本题T=0.5/2

2.πu=（e^(rf*T)-d）/（u-d）

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月25日

您的公式都没错，两个T是一样的都是指二叉树中单步的长度，如本题是6个月两期二叉树，每期3个月，对应t=3/12=0.25

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     答案分析里组后应该是2.01*0.661+0再折现吧，怎么还用3.09呢？

2018-10-26 18:02 1 · 回答

t应该是0.5吧

2018-10-20 18:10 1 · 回答

t为什么是0.25年，不是0.5年？

2018-10-14 19:50 1 · 回答

请问老师， 这道题如果不用two periobinomi很容易就得出结果了。。。是不是就可以不用啊？    

2018-09-10 17:24 1 · 回答