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Dylan02 · 2024年06月09日

为什么计算的FRA0和题目中给出的不一样?

 09:24 (1.5X) 


如果按照公式计算

(1+0.625%*6/12)x(1+FRA0*3/12)=(1+0.725%*9/12)

这样计算出来FRA0=0.9221而不是题目中给的0.75%

为什么会这样呢?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年06月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个很正常。


题目的条件不一定都符合远期利率的等式,0.75%的FRA说明这道题这个FRA合约在期初定价偏低,被低估了。但是在计算FRA value的时候还是要用题目给的条件,尽管这个期初定价0.75%不太合理。

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