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颖 · 2024年06月09日
这道题先不管有没有答案，怎么理解为什么不是两个corner portfolio的组合？
Lucky_品职助教 · 2024年06月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好：
在没有引用无风险资产的前提下，是需要我们用两个corner portfolio来进行加权平均，从而得出最优组合。但是这道题的条件里，是给了无风险资产收益率的，所以在选择最优组合时，我们就需要选出夏普比率最大的那个corner portfolio，然后和无风险资产进行组合，它们之间进行权重配比就可以。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
