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tristabo · 2024年06月07日
根据课件和老师讲的意思S0=F0(T), 那为什么在算option价格的时候，S0*N(d1)当中的S0要用F0(T)折现来替换，而不是直接用F0(T)来替换？
10:06 (1.3X)
李坏_品职助教 · 2024年06月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
s0=F0(T)这个说法不对。
S0是期初的现货价格，F0(T)是当前算出来的期限为T的远期价格（或期货价格），
按照公式，假设资产不存在额外的利息收入或仓储成本：F0(T) = S0 *e^(r*T)。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
